Hongkongdoll 招商国证 2000 指数增强型证券投资基    金 2024 年第 3 季度回报    基金处理东说念主：招商基金处理有限公司    基金托管东说念主：财通证券股份有限公司    送出日历：2024 年 10 月 24 日                          招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                       §1 紧迫教导   基金处理东说念主的董事会及董事保证本回报所载费力不存在造作记录、误导性论述或要害 遗漏，并对其内容的确实性、准确性和齐全性承担个别及连带株连。   基金托管东说念主财通证券股份有限公司根据本基金合同国法，于 2024 年 10 月 23 日复核了 本回报中的财务磋磨、净值阐扬和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在造作记录、 误导性论述或者要害遗漏。   基金处理东说念主高兴以敦厚信用、勤恳守法的原则处理和行使基金财富，但不保证基金一 定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细 阅读本基金的招募阐明书。   本回报中财务费力未经审计。   本回报期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金产物大致 基金简称               招商国证 2000 指数增强 基金主代码              018786 交往代码               018786 基金运作口头             协议型盛开式 基金合同凯旋日            2023 年 8 月 1 日 回报期末基金份额总和         278，717，633.77 份                    本基金通过数目化的投资措施与严格的投资次序管制，勤奋                    落幕超过标的指数的事迹阐扬，谋求基金财富的长久升值。 投资标的               同期力图限定本基金净值增长率与事迹相比基准之间的日均                    追踪偏离度的全齐值不跨越 0.5% ，年化追踪过错不跨越                    本基金手脚增强指数型基金，以追踪标的指数为主，一般情                    况下保捏各种财富成就的基本舒适，与此同期，在玄虚考量                    系统性风险、各种财富收益风险比值、股票财富估值、流动                    性条款、申购赎回以及分成等身分后，在有用限定基金追踪                    过错的前提下，对基金财富进行合理成就。 投资策略                    本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策                    略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资                    策略、财富相沿证券投资策略、存托把柄投资策略、参与融                    资及转融通证券出借业务投资策略。 事迹相比基准             国证 2000 指数收益率×95%+中国东说念主民银行东说念主民币活期进款                          第 1 页 共 13 页                                  招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                          利率（税后）×5%                          本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金  风险收益特征                          及货币阛阓基金。  基金处理东说念主                   招商基金处理有限公司  基金托管东说念主                   财通证券股份有限公司  下属分级基金的基金简称             招商国证 2000 指数增强 A                 招商国证 2000 指数增强 C  下属分级基金的交往代码             018786                           018787  回报期末下属分级基金的份  额总和                 §3 主要财务磋磨和基金净值阐扬                                                                      单元：东说念主民币元                             回报期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）         主要财务磋磨                           招商国证 2000 指数增强 A    招商国证 2000 指数增强 C  润  注：1、上述基金事迹磋磨不包括捏有东说念主认购或交往基金的各项用度，计入用度后骨子收益  水平要低于所列数字；  益)扣除干系用度和信用减值弃世后的余额，本期利润为本期已落幕收益加上本期公允价值  变动收益。       招商国证 2000 指数增强 A                       份额净值增                      事迹相比基           份额净值增                   事迹相比基  阶段                   长率表率差                      准收益率标             ①-③           ②-④            长率①                    准收益率③                         ②                         准差④ 以前三个月        13.90%      1.87%        15.56%             2.02%      -1.66%         -0.15% 以前六个月         5.51%      1.69%         2.51%             1.83%       3.00%         -0.14% 以前一年         1.93%       1.71%        -6.99%             1.82%       8.92%         -0.11% 自基金合同 凯旋起于今                                  第 2 页 共 13 页                                  招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报       招商国证 2000 指数增强 C                       份额净值增                     事迹相比基           份额净值增                   事迹相比基  阶段                   长率表率差                     准收益率标     ①-③       ②-④            长率①                    准收益率③                        ②                        准差④ 以前三个月        13.77%      1.87%        15.56%      2.02%    -1.79%   -0.15% 以前六个月        5.30%       1.69%         2.51%      1.83%    2.79%    -0.14% 以前一年         1.52%       1.71%        -6.99%      1.82%    8.51%     -0.11% 自基金合同 凯旋起于今  益率变动的相比                                  第 3 页 共 13 页                        招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期落幕时各项财富成就比例妥当合同商定。                       §4 处理东说念主回报            任本基金的基金司理        证券 姓名   职务        期限           从业             阐明            任职日历 离任日历        年限                                   男，硕士。2012 年 7 月加入招商基金管                                   理有限公司量化投资部，曾任研究员。                                   现任招商中证 500 指数增强型证券投资                                   基金、招商中证大批商品股票指数证券                                   投资基金（LOF）、招商中证煤炭等权指                                   数证券投资基金、招商北证 50 成份指数                                   型发起式证券投资基金、招商中证 500      本基金                          增强策略交往型盛开式指数证券投资基 邓童   基金经                -    12   金、招商中证有色金属矿业主题交往型            月1日      理                            盛开式指数 证券投资 基金、招 商国证                                   和债券型证券投资基金、招商安康债券                                   型证券投资基金、招商中证红利低波动                                   证科创板 50 成份增强策略交往型盛开式                                   指数证券投资基金基金司理，兼任投资                                   司理。                        第 4 页 共 13 页                     招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同凯旋日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司干系会议作出决定的公告（凯旋）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督处理办法》中对于证券从业东说念主员界限的干系国法。                  产物数目 姓名    产物类型                   财富净值(元)                任职时候                  （只）       公募基金              11     8，134，066，214.97     2021 年 11 月 23 日       私募财富处理筹谋          1          476，824，592.05   2013 年 11 月 26 日 邓童       其他组合               -                      -                  -       统统               12      8，610，890，807.02                    -   基金处理东说念主声明：在本回报期内，本基金处理东说念主严格驯顺《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作处理办法》等关联法律法例过火各项实施准则的国法 以及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着敦厚信用、勤恳守法的原则处理和运 用基金财富，在严格限定风险的前提下，为基金捏有东说念主谋求最大利益。本回报期内，基金 运作全体正当合规，无损伤基金捏有东说念主利益的举止。基金的投资界限以及投资运作妥当有 关法律法例及基金合同的国法。   基金处理东说念主已征战较完善的研究措施和投资方案历程，确保各投资组合享有自制的投 资方案契机。基金处理东说念主征战了通盘组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库征战、 崇尚才调。基金处理东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资方案委员会、投资组合司理等 各投资方案主体的职责和权限离别，投资组合司理在授权界限内不错自主方案，跨越投资 权限的操作需要经过严格的审批才调。基金处理东说念主的干系研究后果向里面通盘投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不自制的问题。   基金处理东说念主严格限定不同投资组合之间的同日反向交往，严格谢却可能导致不自制交 易和利益输送的同日反向交往。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交往，基金处理东说念主条款干系投资组合司理提供方案依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等以外。                     第 5 页 共 13 页                        招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报      本回报期内，本基金各项交往均严格按照干系法律法例、基金合同的关联条款延迟， 公司通盘投资组合参与的交往所公开竞价同日反向交往成交较少的单边交往量跨越该证券 当日成交量的 5%的交往共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交往。 回报期内未发现存可能导致不自制交往和利益输送的要害相配交往举止。      回报期内，国证 2000 指数波动加大，9 月中旬前指数捏续下降但在季度末跟着阛阓情 绪的快速好转，国证 2000 指数快速拉升，单季度涨幅达到 16.36%。从阛阓作风上看，价值 作风在三季度前半段照旧阶段性占优，但季度末成长作风快速反弹，在几个交往日内就大 幅超过价值作风。在作风快速切换的阶段，量化模子阐扬欠安逾期于基准指数，同期季度 末的大额申赎也给组合处理带来了一定的难度。      瞻望阛阓，国证 2000 指数能否确凿回转取决于企业经生意绩能否企稳，阛阓信心有一 定进程的归附但照旧脆弱，需要密切不雅察同期作念好风险搪塞。指数全体涨跌难以预测，相 对基准的逾额收益就显得愈加紧迫，在策略方面，本产物会持续接管多模子成就的框架， 力图在较低的追踪过错下创造出捏续的逾额收益。咱们也将捏续加强新因子及新措施的研 究，尽力保捏策略逾额收益的捏续性和多元性。      回报期内，本基金 A 类份额净值增长率为 13.90%，同期事迹基准增长率为 15.56%，C 类份额净值增长率为 13.77%，同期事迹基准增长率为 15.56%。      回报期内，本基金未发生筹商二十个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦二百东说念主或者 基金财富净值低于五千万元的情形。                    §5 投资组合回报                                                   金额单元：东说念主民币元 序号            姿色             金额（元）              占基金总财富的比例（%）       其中：股票                    244，963，905.07            85.22                        第 6 页 共 13 页                         招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报         其中：债券                      748，086.16                 0.26               财富相沿证券                           -                 -         其中：买断式回购的买入返售                                                -                 -         金融财富                                                      金额单元：东说念主民币元 代码             行业类别         公允价值（元）                占基金财富净值比例(%) A       农、林、牧、渔业                  1，333，420.00                0.47 B       采矿业                       5，215，839.00                1.84 C       制造业                     150，499，116.77               53.02         电力、热力、燃气及水坐褥和 D                                 5，921，849.00                2.09         供应业 E       建筑业                       4，904，088.00                1.73 F       批发和零卖业                    7，566，409.26                2.67 G       交通运输、仓储和邮政业               5，213，058.80                1.84 H       住宿和餐饮业                         76，160.00              0.03         信息传输、软件和信息时期服 I                                11，182，073.26                3.94         务业 J       金融业                       2，560，257.40                0.90 K       房地产业                      1，194，882.00                0.42 L       租出和商务工功课                  1，069，023.00                0.38 M       科学研究和时期工功课                2，243，874.00                0.79 N       水利、环境和宇宙设施处理业             1，620，694.00                0.57 O       住户奇迹、修理和其他工功课                          -                 - P       锻练                         334，377.00                 0.12 Q       卫生和社会使命                                -                 - R       文化、体育和文娱业                  944，337.00                 0.33 S       玄虚                         608，832.00                 0.21         统统                      202，488，290.49               71.33                                                      金额单元：东说念主民币元 代码             行业类别         公允价值（元）                占基金财富净值比例(%) A       农、林、牧、渔业                   290，001.00                 0.10                         第 7 页 共 13 页                            招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 B         采矿业                         1，832，362.00              0.65 C         制造业                       30，728，243.91              10.83           电力、热力、燃气及水坐褥和 D                                      929，140.00               0.33           供应业 E         建筑业                          388，398.00               0.14 F         批发和零卖业                       667，498.00               0.24 G         交通运输、仓储和邮政业                  581，471.00               0.20 H         住宿和餐饮业                                   -               -           信息传输、软件和信息时期服 I                                     4，872，770.99              1.72           务业 J         金融业                          853，854.00               0.30 K         房地产业                                  -                  - L         租出和商务工功课                     709，104.00               0.25 M         科学研究和时期工功课                     9，541.68               0.00 N         水利、环境和宇宙设施处理业                    70，254.00            0.02 O         住户奇迹、修理和其他工功课                            -               - P         锻练                                       -               - Q         卫生和社会使命                                  -               - R         文化、体育和文娱业                    444，768.00               0.16 S         玄虚                               98，208.00            0.03           统统                        42，475，614.58              14.96          本基金本回报期末未捏有港股通投资股票。 投资明细                                                   金额单元：东说念主民币元                                                     占基金财富净值 序号         股票代码     股票称号    数目（股）           公允价值（元）                                                      比例（％）                            第 8 页 共 13 页                                 招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 投资明细                                                                  金额单元：东说念主民币元                                                                             占基金财富 序号           股票代码        股票称号    数目（股）                 公允价值（元）              净值比例                                                                             （％）                                                                  金额单元：东说念主民币元 序号                  债券品种           公允价值（元）                  占基金财富净值比例（％）           其中：计谋性金融债                                     -                         -                                                                  金额单元：东说念主民币元                                                                             占基金资 序号       债券代码            债券称号        数目（张）              公允价值（元）             产净值比                                                                             例（％） 投资明细                                 第 9 页 共 13 页                              招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报             本基金本回报期末未捏有财富相沿证券。          细             本基金本回报期末未捏有贵金属。             本基金本回报期末未捏有权证。                                                         金额单元：东说念主民币元 代码       称号          捏仓量（买/卖）       合约市值（元）           公允价值变动（元） 风险阐明 IM2410   IM2410                 1      1，160，240.00       275，417.14              - IM2411 IM2411                   4      4，632，000.00       744，960.00              - 公允价值变动总和统统（元）                                                          1，020，377.14 股指期货投老本期收益（元）                                                           891，416.25 股指期货投老本期公允价值变动（元）                                                      1，180，027.14             本基金投资股指期货将根据风险处理的原则，以套期保值为认识，主要遴荐流动性好、          交往活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，落幕处理阛阓风险和改善投资组合风          险收益特点的认识。             本基金参与国债期货投资是为了有用限定债券阛阓的系统性风险，本基金将根据风险          处理原则，以套期保值为主要认识，落幕行使国债期货进步投资组合运作遵循。在国债期          货投资过程中，基金处理东说念主通过对宏不雅经济和利率阛阓走势的分析与判断，并充分磋议国          债期货的收益性、流动性及风险特征，通过财富成就，严慎进行投资，以转念债券组合的          久期，裁减投资组合的全体风险。             本基金本回报期末未捏有国债期货合约。             本基金本回报期未捏有国债期货合约。                              第 10 页 共 13 页                              招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报       回报期内基金投资的前十名证券除索通发展（证券代码 603612）外其他证券的刊行主 体未有被监管部门立案造访，不存在回报编制日前一年内受到公开按捺、处罚的情形。       根据 2024 年 4 月 12 日发布的干系公告，该证券刊行东说念主因里面轨制不完善被山东证监局 赐与警示。       对上述证券的投资方案才调的阐明：本基金为指数型基金，因复制指数被迫捏有，上 述证券的投资方案才调妥当干系法律法例和公司轨制的条款。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同国法的备选股票库，本基金处理东说念主从轨制 和历程上条款股票必须先入库再买入。                                                            金额单元：东说念主民币元 序号                称号                               金额（元） 序号         债券代码        债券称号        公允价值（元）               占基金财富净值比例（％）       本基金本回报期末指数投资前十名股票中不存在畅达受限的情况。                                                      金额单元：东说念主民币元                              畅达受限部分的           占基金财富净值 畅达受限情况说 序号        股票代码     股票称号                              公允价值（元）             比例（%）           明                              第 11 页 共 13 页                          招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                 §6 盛开式基金份额变动                                                              单元：份           姿色          招商国证 2000 指数增强 A         招商国证 2000 指数增强 C 回报期期初基金份额总和                    64，139，511.52            173，095，693.45 回报期时间基金总申购份额                   27，228，518.36             66，854，089.42 减：回报期时间基金总赎回 份额 回报期时间基金拆分变动份                                            -                         - 额（份额减少以"-"填列） 回报期期末基金份额总和                    84，450，784.16            194，266，849.61           §7 基金处理东说念主行使固有资金投老本基金情况      本回报期内基金处理东说念主无行使固有资金投老本基金的情况。      本回报期内基金处理东说念主无行使固有资金投老本基金的交往明细。 件；      招商基金处理有限公司                         第 12 页 共 13 页                            招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报   地址：深圳市福田区深南大路 7088 号   上述文献可在招商基金处理有限公司互联网站上查阅，或者在生意时候内到招商基金 处理有限公司查阅。   投资者对本回报书如有疑问，可辩论本基金处理东说念主招商基金处理有限公司。   客户奇迹中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                                招商基金处理有限公司                            第 13 页 共 13 页