Hongkongdoll在线 东海好意思艳中国生动树立搀杂型证券投资基            金     基金管制东谈主：东海基金管制有限背负公司     基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司     求教送出日历：2024 年 10 月 24 日                              东海好意思艳中国生动树立搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度求教                             §1 膺惩指示  基金管制东谈主的董事会及董事保证本求教所载府上不存在极端记录、误导性阐发或要紧遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和完好意思性承担个别及连带背负。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司把柄本基金合同轨则，于 2024 年 10 月 18 日复核了本 求教中的财务计算、净值进展和投资组合求教等内容，保证复核内容不存在极端记录、误导性陈 述或者要紧遗漏。   基金管制东谈主痛快以淳厚信用、奋发尽职的原则管制和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募证明书。   本求教中财务府上未经审计。   本求教期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                             §2 基金家具大概 基金简称               东海好意思艳中国生动树立搀杂 基金主代码              000822 基金运作形貌             契约型洞开式 基金合同成效日            2014 年 11 月 14 日 求教期末基金份额总数         5，792，197.63 份 投资场地               本基金通过在股票、固定收益类钞票、现款等钞票的积极生动配                    置，要点体恤在建设好意思艳中国的主旋律下，受益经济结构转型和                    经济品性改善的个股，辅以养殖金融器用限制对冲系统风险，以                    得到中永久褂讪且特出相比基准的投资薪金。 投资策略               中国经济增长正处在从数目延迟向质料改善周折的经过中，中央                    政府提倡的好意思艳中国主张不光要点体恤生态娴雅建设，更是融入                    了经济建设、政事建设、文化建设、社会建设各方面和全经过。                    围绕好意思艳中国的主张，中国经济结构转型和经济品性的改善会在                    很万古期承接中国经济增长的干线，由此带来一系列的投资机                    遇，而与好意思艳中国联系联的行业及企业将蕴含极高的投资价值。                    同期，本基金通过对宏不雅环境和商场风险特征的分析计议，不停                    优化组合股产树立，贬抑仓位和遴荐养殖品套期保值等策略，实                    现基金钞票的永久褂讪升值。 事迹相比基准             沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 风险收益特征             本基金是搀杂型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券                    型基金家具和货币商场基金、低于股票型基金家具，属于中高风                    险、中高预期收益的基金家具。 基金管制东谈主              东海基金管制有限背负公司                              第 2 页 共 13 页                              东海好意思艳中国生动树立搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度求教 基金托管东谈主                 中国工商银行股份有限公司                  §3 主要财务计算和基金净值进展                                                             单元：东谈主民币元 主要财务计算                       求教期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 注：（1）所述基金事迹计算不包括捏有东谈主认购或交游基金的各项用度，计入用度后本色收益水平 要低于所列数字。   （2）本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除联系用度后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。                                             事迹相比基          净值增长率 净值增长率 事迹相比基   阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④             ①         次第差②      准收益率③                                             准差④ 当年三个月        7.49%      0.60%      8.66%      0.77%    -1.17%      -0.17% 当年六个月        8.22%      0.44%      8.56%      0.61%    -0.34%      -0.17%  当年一年        7.08%      0.39%      7.90%      0.54%    -0.82%      -0.15%  当年三年       -29.67%     1.07%     -1.74%      0.54%   -27.93%       0.53%  当年五年       17.17%      1.44%     16.58%      0.59%    0.59%        0.85% 自基金合同 成效起于今 率变动的相比                              第 3 页 共 13 页                              东海好意思艳中国生动树立搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度求教 注：本基金基金合同成效日为 2014 年 11 月 14 日，图示日历为 2014 年 11 月 14 日至 2024 年 09 月 30 日。    无。                          §4 管制东谈主求教                任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名       职务                                           证明                 任职日历  离任日历  年限                                             国籍：中国。产业经济学专科硕士，曾                                             任职于海通证券股份有限公司计议所分                                             析师，中银国外证券股份有限公司钞票     本基金的                                             管制板块计议与交游部计议员，2021 年     基金经     理、研发 2021 年 9 月  李珂                      -        13 年      不雅策略首席计议员、基金司理。2021 年     策略部宏    13 日     不雅策略首                                             合型证券投资基金和东海祥龙生动树立     席计议员                                             搀杂型证券投资基金（LOF）基金司理，                                             合型发起式证券投资基金基金司理。                                             国籍：中国。金融工程硕士，特准金融                                             分析师（CFA）。曾任职于上海新世纪资       本基金的 2023 年 7 月 张浩硕                      -        7年        信评估投资职业有限公司，担任信用分       基金司理    12 日                                             析师职位。2018 年 12 月加入东海基                                             金，现任钞票树立部基金司理。2022 年                              第 4 页 共 13 页                     东海好意思艳中国生动树立搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度求教                                    资基金和东海祥泰三年按期洞开债券型                                    发起式证券投资基金的基金司理；2022                                    年 3 月 14 日起担任东海祥苏短债债券型                                    证券投资基金和东海鑫享 66 个月按期开                                    放债券型证券投资基金的基金司理；                                    按期洞开债券型发起式证券投资基金的                                    基金司理；2023 年 7 月 12 日起担任东                                    海好意思艳中国生动树立搀杂型证券投资基                                    金的基金司理;2024 年 9 月 11 日起担任                                    东海鑫兴 30 天捏有期债券型证券投资基                                    金的基金司理。 注：（1）此处的任职日历、下野日历均指公司作念出决定之日，若该基金司理自基金合同成效日起 即任职，则任职日历为基金合同成效日；   （2）证券从业的含义纳降行业协会联系轨则。   本求教期内，基金司理未兼任其他私募钞票管制狡计投资司理。   本求教期内，本基金管制东谈主严格顺从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有 关国法和其他联系法律律例的轨则，严格罢职本基金基金合同，本着淳厚信用、奋发尽职的原则 管制和愚弄基金钞票，在严格贬抑风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。本求教期 内，本基金运作正当合规，无毁伤基金份额捏有东谈主利益的行动。   公司自制交游轨制适用于总计投资品种，以及总计投资管制作为，涵盖授权、计议分析、投 资决策与实施、交游实施、事迹评估等投资管制作为各本事，从计议、投资、交游合规性监控， 发现可疑交游立即求教，并由风险管制部矜重对自制交游情况进行按期和不按期评估。公司总计 计议着力对公司所管制的总计家具自制洞开，基金司理严格顺从自制、公正、沉寂的原则下达投 资指示，总计投资指示在中央交游室麇集实施，投资交游经过自制公正，投资交游监控承接于整 个投资经过。   本求教期内，投资交游监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不自制交游行 为，自制交游轨制举座实施情况考究。                     第 5 页 共 13 页                      东海好意思艳中国生动树立搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度求教   把柄中国证监会《证券投资基金管制公司自制交游轨制领导意见》，公司制定了自制交游制 度和相当交游监控确定，同期加强对组合间同向交游和同日反向交游的监控和查验。公司利用公 平交游分析系统，对组合间不同时代窗口下的同向交游计算进行捏续监控，并按期对组合间的同 向交游分析。公司不容组合内的同日反向交游，严格贬抑组合间的同日反向交游，对遴荐量化投 资策略的组合以及皆备按照联系指数的组成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反 向交游进行监控和分析。本求教期内基金管制东谈驾驭理的总计投资组合参与的交游所公开竞价同日 反向交游成交较少的单边交游量跳跃该证券当日总成交量 5%的交游次数为 0 次。   本求教期内，各组合投资交游未发现相当情况。 台显赫提振了本钱商场信心，风险偏好有所抬升，商场波动幅度加大，其中职权指数快速拉升， 债券钞票阶段性调理。具体来看，求教期内，10 年期国债收益率最低为 2.04%，最高为 2.29%， 至求教期末收于 2.15%，较上季度末下行 6BP。职权商场自 5 月起荡漾调理，至 9 月商场换手率 创年内新低，两融余额捏续减轻，股债风险溢价至历史底部，随后在计谋提振下，商场厚谊触底 反弹，成交量大幅加多，职权商场估值开发。   基本面方面，近期 PMI 指数等经济计算有所回温，标明国内经济在部分边界已出现企稳回升 的迹象。但同期，由于外部环境不确定性增多及国内新旧动能调理，面前国内经济仍靠近灵验需 求不及、社会预期偏弱等挑战。为鼓动经济捏续高质料发展，近期不绝出台了促进奢华、优化地 产、加速国债地方债刊行等一系列稳增长计谋，咱们以为计谋预期膺惩性将连续提高，后续仍需 要点体恤计谋落地节拍及边界，以及财政对子系计谋的营救力度。   本求教期内，本基金通过当令调理职权、债券仓位，力求在荡漾商场中提高家具的攻守均衡 能力。   截止本求教期末，基金份额净值为 1.119 元，本求教期基金份额净值增长率为 7.49%，同期 事迹相比基准收益率为 8.66%。   本求教期内，本基金未出现一语气 20 个使命日基金份额捏有东谈主数目起火 200 东谈主的情形。   本求教期内，本基金钞票净值均低于 5000 万元。本基金出现一语气 60 个使命日基金钞票净值                      第 6 页 共 13 页                      东海好意思艳中国生动树立搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度求教 低于 5000 万元的情形，本基金管制东谈主已向中国证监会求教本基金的管制决策。本基金管制东谈主将 捏续体恤本基金钞票净值情况，并将严格按照联系律例的条款对本基金进行监控和操作。                     §5 投资组合求教                                                     占基金总钞票的比例 序号            神色               金额（元）                                                        （%）      其中：股票                            184，535.00                2.18      其中：债券                           7，898，391.38              93.31           钞票营救证券                               -                  -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                  -      产                                                          占基金钞票净值比 代码           行业类别             公允价值（元）                                                            例（%）  A   农、林、牧、渔业                                       -             -  B   采矿业                                     88，645.00         1.37  C   制造业                                            -             -  D   电力、热力、燃气及水坐蓐和供      应业                                             -             -  E   建筑业                                            -             -  F   批发和零卖业                                         -             -  G   交通运输、仓储和邮政业                                    -             -  H   住宿和餐饮业                                         -             -  I   信息传输、软件和信息本领职业      业                                       32，910.00         0.51  J   金融业                                     62，980.00         0.97  K   房地产业                                           -             -  L   租出和商务职业迹                                       -             -                       第 7 页 共 13 页                          东海好意思艳中国生动树立搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度求教  M    科学计议和本领职业迹                                         -          -  N    水利、环境和巨匠设施管制业                                      -          -  O    住户职业、修理和其他职业迹                                      -          -  P    西宾                                                 -          -  Q    卫生和社会使命                                            -          -  R    文化、体育和文娱业                                          -          -  S    轮廓                                                 -          -       推测                                        184，535.00       2.85   本基金本求教期末未捏有港股通股票。 序号    股票代码       股票称呼   数目（股）      公允价值（元）             占基金钞票净值比例（%）  序号            债券品种     公允价值（元）                 占基金钞票净值比例（%）        其中：计谋性金融债                        -                          - 序号    债券代码       债券称呼   数目（张）      公允价值（元）             占基金钞票净值比例（%）                          第 8 页 共 13 页                               东海好意思艳中国生动树立搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度求教      明细   本基金本求教期末未捏有钞票营救证券。   本基金本求教期末未捏有贵金属。   本基金本求教期末未捏有权证。   本基金本求教期末未捏有股指期货。   本基金本求教期末未捏有股指期货。   本基金本求教期末未捏有国债期货。   本基金本求教期末未捏有国债期货。   本基金本求教期末未捏有国债期货。 在求教编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形   求教期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案打听，或在求教编制日                               第 9 页 共 13 页                              东海好意思艳中国生动树立搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度求教 前一年内受到公开斥责、处罚的情形。   求教期内，本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库除外的股票。  序号           称呼                               金额（元）  序号     债券代码       债券称呼          公允价值（元）                 占基金钞票净值比例（%）                              第 10 页 共 13 页                            东海好意思艳中国生动树立搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度求教   本基金求教期末前十名股票中不存在伙同受限股票。   由于四舍五入的原因公允价值占基金钞票净值的比例分项之和与推测可能有尾差。                    §6 洞开式基金份额变动                                                           单元：份 求教期期初基金份额总数                                            5，681，983.18 求教期时代基金总申购份额                                             225，209.13 减：求教期时代基金总赎回份额                                           114，994.68 求教期时代基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 求教期期末基金份额总数                                            5，792，197.63           §7 基金管制东谈主愚弄固有资金投本钱基金情况                                                           单元：份                            第 11 页 共 13 页                                   东海好意思艳中国生动树立搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度求教 求教期期初管制东谈主捏有的本 基金份额 求教期时代买入/申购总份 额 求教期时代卖出/赎回总份 额 求教期期末管制东谈主捏有的本 基金份额 求教期期末捏有的本基金份 额占基金总份额比例（%）     本求教期，本基金管制东谈主未愚弄固有资金投本钱基金。                  §8 影响投资者决策的其他膺惩信息             求教期内捏有基金份额变化情况                                 求教期末捏有基金情况 投          捏有基金份 资          额比例达到 者                     期初             申购           赎回     序号    或者跳跃                                            捏有份额          份额占比（%） 类                     份额             份额           份额 别            区间 机        月 01 日- 构        2024 年 09           月 30 日                                   家具私有风险 本基金求教期内出现单一投资者捏有基金份额比例达到或跳跃 20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。     本求教期内，不存在影响投资者决策的其他膺惩信息。2024 年 10 月 18 日起，东海好意思艳中 国生动树立搀杂型证券投资基金加多 C 类基金份额、调低 A 类基金份额申购费率并调理基金份额 净值计较精度，并对基金合同、托管公约等法律文献作相应修改。详见公司联系公告和更新后的 招募证明书。                                   第 12 页 共 13 页                      东海好意思艳中国生动树立搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度求教   基金管制东谈主、基金托管东谈主处。   投资者可登录基金管制东谈主网站（www.donghaifunds.com）查阅，或在生意时候内至基金管制 东谈足下公场面查阅。   投资者对本求教如有疑问，可拨打基金管制东谈主客户职业热线电话：400-959-5531 计议联系 信息。                                      东海基金管制有限背负公司                      第 13 页 共 13 页